Türk Bankacılık Sektöründeki Riskler

RAPÖS yönteminin geliştirilmesi ve uygulanmasının önünde iki temel “sınırlayıcı” etken vardır.

-Birinci Sınırlayıcı Etken,

Geleneksel olarak müşteri ilişkileri, piyasa payı ve diğer büyüme stratejilerince yönlendirilen bankacılık kültürü alanında karşılaşılan direnme.

-İkinci Sınırlayıcı Etken:

Bu sınırlama, özellikle işlem hacimlerinin ölçülmesi ve bankacılık faaliyetlerindeki, örneğin türev ürünleri, ticari krediler ve gayrimenkul kredilendirilmesinde karşılaşılan risklerin hesaplanmasında yaşanan güçlüklerdir.      

2. Ödeme Riski      

Son yirmi yılda yaşanan hızlı teknolojik gelişme, yasaların ve hukuki düzenlemelerin yeniden ele alınması, hisse senedi fiyatlarındaki volatil gelişmeye bağlı olarak artan duyarlılık sonucu finansal faaliyetlerde çok büyük bir artış görülmüş ve bu durum ödemelerin miktar ve değerinde ulusal ve uluslararası düzeyde büyük artış yaratmıştır. Eğer sistemde bir banka iflas ederse veya iflas belirtileri göstermeye başlarsa takas sistemindeki karşı taraf da ödemelerini yerine getirmede güçlük çekebilir.     

Genelde uluslararası risk yöntemini karmaşık hale getiren iki önemli unsur söz konusudur:

-Bir ödemenin değişik ülkelerde değişik sürelerde bitirilmesi,

-Değişik sistemlerin farklı çalışma saatleri ve ülkeler arasındaki saat farklarından kaynaklanan zorluklar olarak karşımıza çıkmaktadır.      

Bankalar arası büyük miktarlı fon transferlerinde karşılaşılabilen en büyük risk sistemin devamlılığının sağlanması problemi (sistematik risk)’in varlığıdır. Sistematik risk genel olarak karşı taraftaki katılımcının likidite açısından yetersiz olmasını kapsadığı gibi (likidite riski), sözleşmelerde kâr kaybına yol açabilecek unsurları da kapsamaktadır. ( kredi riski) ki bu durum sözleşmenin miktarı, yükümlülüklerin dağılım yapısı, likidite yetmezliği ve kurumsal düzenlemelerin yöntemlerine de bağlıdır.Finans siteminde tüm katılımcıların ödemelerinin işlenmesi çok güç ve imkânsızdır. Bu nedenle, daha az riskli olan büyük miktarlı ödemelerin bireyselliği önemlidir. Sistematik risk, taşıyan sistemlere yöneltilmesi ve ilk katılımcının (eğer mümkün ise) kimliğinin bilinmesiyle en aza indirilebilir.

3. Yabancı Para Transfer Sistemi      

Yabancı para transferinde oluşabilecek likidite riski ile tarafların transferlerinin ilgili ülke parasına çevrilmesinde karşılaşılabilecek riskler çapraz kur denkleştirme riski “ herstatt riski “ olarak da adlandırılmaktadır. Yabancı para transferi işleminin yapılması ardından geçen iki iş günü içinde denkleştiği için bu gecikme taraflara dikkate değer büyüklükte bir forward yerine koyma maliyet riski yaratmaktadır. Herstatt riskinin atışının ardında yatan en belirgin özellik çeşitli ülke bankacılık sistemlerinin değişik çalışma saatlerine sahip olması ve ülkeler arasındaki saat farklarıdır.

Yabancı para transferlerinde görülen denkleştirme riskini azaltıcı yollar vardır. Bunlar;

* Gün içinde sürekli denkleştirme uygulamasına gidilerek olası gecikmelerden  kaynaklanabilecek riskler sınırlandırılabilir.

* Yabancı paraların birbiriyle denkleştirilmesi işlemi ilgili yabancı paranın sirküle edildiği ülke dışındaki bazı ülkelerde olası riskler en aza indirilebilir. Senkronize (eş zamanlı) teslim ve ödeme sistemi uygulamasına geçilebilir.            

4. Bağımlılık Riski        

Bu risk sistemlerde birçok bankanın iflası açıklanmadığından, öngörülmeyen acil likidite ihtiyacı yaratabilmektir. Bu tür durumlar da gerçek durumu yansıtmadığından sistemi derinden etkileyebilmektedir. Ödeme güçlüğüne düşen banka küçük ve mevduatları sigortalı ise iflasın yayılma maliyeti önemsiz düzeyde olacaktır. Ancak bu ödeme güçlüğüne düşen bankanın büyüklüğüne bağlı olarak bağımlılık riski de artacaktır.

5. Faiz Riski        

Bu risk, gerek nominal gerekse reel faiz oranlarındaki hareketlenmelerden kaynaklanır. Faiz riski, aktif kalemleriyle pasif kalemleri arasında vade ya da faiz bazında bir uyumsuzluk olması veya değişken faizli mali yükümlülüklerin gelecekteki nakit akımları, gelir–gider üzerinde belirsizliğe yol açması halinde ortaya çıkar (Yıldırım 2004, 4).Faiz riski, faiz oranlarındaki değişim nedeniyle hem gelirlerdeki değişim hem de ekonomik değerdeki değişim olarak tanımlanabilir (Yüzbaşıoğlu 2003, 6).

6. Kur Riski        

Bu risk, kurlardaki değişmelerden kaynaklanan kazanç ve
kayıplarla ilgilidir. Kur riski, yabancı paraya dayalı işlemler de, yabancı paraların yerli paraya ya da birbirlerine karşı değerlerinin değişmesi halinde ortaya çıkmaktadır. Sonuçta bu da kâr veya zarara yol açmaktadır.

7. Kredi Riski

Bu risk, potansiyel kayıplar açısından büyük bir önem taşır. Kredi riski müşterilerin geri ödeme sıkıntısına düşmelerinden kaynaklanır. Yani kullandırılan kredinin geri dönememe halini ifade eder. Kredinin geri dönmemesi, borcun tamamen veya kısmen kaybına neden olmaktadır.Riskler arasında en önemli olanı kredi riskidir.

8. Likidite Riski ve Acil Likidite Yardımı       

Bankalar, taahhütlerini yerine getirebilmek amacıyla mevcutlarında nakit değerler ya da likiditesi yüksek finansal araçlar bulundurmak durumundadırlar. Eğer bir banka, taahhütlerini karşılayacak söz konusu araçlara sahip değilse, likidite riski ile karşı karşıya demektir. Bu risk özellikle kısa vadeli varlıklarının yine kısa vadeli taahhütlerini karşılayamama durumunda ortaya çıkar.Büyük bankalar küçük bankalara oranla daha az likidite riskiyle karşılaşmakta ve bu durum iki nedenden kaynaklanmaktadır. Birincisi büyük bankalarda çekilen, mevduatın küçük bir kısmını oluşturma ihtimali daha yüksektir. Çünkü büyük bankaların mevduatları, küçük bankalara oranla daha geniş bir alana yayılmaktadır. İkinci ise ölçekleri nedeni ile büyük bankalar, genellikle bankalar arası piyasaya daha iyi faiz oranıyla ve daha elverişli dönemde girmektedirler.

9. Kurumsal Düzenleme Riski       

Rekabetçi bir yapı kazanan piyasalardaki gelişmeleri daha iyi takip edebilmek, yasal mevzuat ve düzenlemeleri iyileştirmek, piyasa şartlarındaki gelişmelere uydurmak amacıyla hareket eden sanayileşmiş ülkelerdeki finansal otoriteler çaba sarf etmektedirler. Amaç; bankaları ülkeler arasındaki kurumsal düzenlemelerden kaynaklanan mevzuat boşluklarından yararlanarak faaliyetlerini finansal merkezler arasında kaydırmak suretiyle faydalandığı yasal boşlukların giderilmesi ve ülkelerdeki yasal yapıların daha şeffaf hale getirilmesidir.

10. Türev Ürünlerinden Kaynaklanabilecek Riskler       

Endüstrileşmiş ülkelerin bankacılık sistemlerinde yer alan kurumlar, daha kârlı faaliyet alanı bulunmasındaki arayışlarını sürekli devam ettirmekte olup, her geçen gün over the counter (OTC) piyasası ve dövize dayalı türev ürünler piyansındaki faaliyetlerini artırmaktadırlar. Bu piyasadaki ticaret hacminde (swaps, futures, forward, opsiyon tabanlı faiz oranları, döviz, hisse senedi ve yabancı madenler) çok büyük gelişmeler görülmektedir.       

11. Piyasa Riski      

Piyasa riski, bankaların sahip olduğu bir ya da birden fazla ticari varlığın işleme tabi tutulabileceği süre dâhilinde, piyasada beklenmeyen olumsuz dalgalanmaların sebep olduğu kayıp veya beklenenden düşük seviyedeki kâr halini ifade eder.Piyasa riskini en aza indirmek için piyasa disiplini sağlanmalıdır. Piyasa disiplini ise, piyasadaki kurumlarla ilgili bilgilerin zamanında, doğru, şeffaf şekilde alınmasını içerir.

12. Diğer Riskler      

Finansal piyasalarda görülen dolandırıcılık ve sahtecilikten kaynaklanan risklerin artması beklenmektedir. Yöneticiler çalışanlar tarafından işlenen insider dealing (içerden öğrenenlerin ticareti), kara paranın aklanması, gizli bilginin korunması ve benzer alanlarda işlenen suçlar için daha detaylı araştırmaların yapılması sistemin oto-kontrolü, daha fazla şeffaflık ve bilginin açıklanması konularında eksikliği duyulan yasal düzenlemelerin yapılması yönünde daha fazla çaba harcanacaktır.